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Dans un contexte d´ouverture à la concurrence et d´émergence des marchés de l´énergie, la production d´électricité est affectée par de nouvelles sources d´aléas ; les variations de prix. Ces sources d´aléas induisent un nouveau risque, le risque de marché. Nous étudions la possibilité d´introduire des contraintes, exprimées par des mesures de risque, dans le processus d´optimisation de la production de l´électricité lorsque des contrats financiers sont échangés sur les marchés de l´énergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l´approche ``ingénieur´´ (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l´approche ``économiste´´ (prise en compte du risque par des fonctions d´utilité). Un aper‡u global de ces différentes approches est donné au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochés dans le Chapitre 2. Le résultat d´équivalence obtenu au Chapitre 2 est étendu à un cadre d´optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numérique de cette approche est présentée pour résoudre un problème de gestion de production de l´électricité sous contrainte de Conditional Value-at-Risk ; c´est l´objet du Chapitre 4.

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