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L´estimation de la fonction de hasard joue un rôle trés important en statistique. Elle est utilisée dans l´analyse de risque ou pour l´étude des phénomènes de suivie dans de nombreux domaines tels médecine, géographique, fiabilité,...etc. L´objectif de cet ouvrage est l´étude d´estimation paramétrique, non-paramétrique, et semi-paramétrique de la fonction de hasard conditionnelle avec ou sans covariable. Dans ce but là, nous étudions les méthodes d´estimation statistique pour les modèles multi-états, précisément pour les modèles de type Markovien. L étude de ces modèles consiste à analyser les forces de passage (intensités de transition) entre les différents états. Dans ce cas, les intensités de transition entre les états peuvent dépendre de différentes échelles de temps.

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