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Negli ultimi decenni un importante processo di globalizzazione ha interessato in termini significativi l´andamento dei mercati finanziari contribuendo in numerose situazioni all´incremento della volatilità delle quotazioni.Tale fenomeno ha contribuito all´arricchimento delle strategie operative che hanno come scopo primario la gestione dei rischi finanziari. Contratti forward, contratti di opzione e swap sono entrati prepotentemente a far parte di tutti i settori economici, manifestando sia un ritmo continuo di crescita nel numero di negoziazioni e nei volumi scambiati sia un´incessante ricerca di offrire caratteristiche contrattuali talmente mirate da far fronte in termini adeguati anche alle più sofisticate esigenze degli operatori. Il mondo accademico ha risposto in modo sempre adeguato a queste continue e sempre più articolate richieste dei mercati finanziari suggerendo modelli e procedure di valutazione e proponendo strategie di copertura il cui impiego spesso richiede conoscenze non comuni di strumenti matematici e di tecniche probabilistiche. In tale direzione deve essere inteso questo contributo e cioè come un utile collegamento fra il mondo dei mercati e quello accademico.

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Laureato in Matematica nel 1972. Professore ordinario dal 1994. Direttore del Dipartimento di Matematica applicata dell´Università Ca´ Foscari di Venezia dal 2000 al 2006. Membro del Comitato Scientifico dell´associazione A.M.A.S.E.S. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche redatte anche su riviste a divulgazione internazionale

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